Хвилі Елліотта - теорія і практика торгівлі на Форекс

1. Теорія хвиль Елліотта
2. Хвильова модель Елліотта
3. Психологія хвиль Елліотта
4. перша хвиля
5. друга хвиля
6. третя хвиля
7. четверта хвиля
8. п'ята хвиля
9. ABC-корекція
10. Рекомендації під час торгівлі за допомогою хвиль Елліотта
11. Як входити в угоди, використовуючи теорію хвиль Елліотта?
12. Elliott Wave Prophet - найкращий індикатор хвиль Елліотта

Приблизно дев'ять з десяти трейдерів, зіткнувшись вперше з теорією хвиль Елліотта, припиняють подальше знайомство з нею і переходять до вивчення більш простих торговельних стратегій . Їх можна зрозуміти, так як хвилі Елліотта є суб'єктивним торговим інструментом, а їх застосування на практиці іноді буває настільки заплутаним і суперечливим, що десять аналітиків можуть дати десять абсолютно протилежних прогнозів. Однак ті трейдери, які досконало опановують цим аналітичним інструментом, вже не можуть без нього обійтися. За допомогою хвиль Елліотта можна з упевненістю сказати, коли відбудеться розворот тренда , А також легко визначити точку входу - все це робить дану стратегію дуже прибутковою. Що стосується трудомісткості аналізу хвиль Елліотта, то ми пропонуємо спрощену модель торгівлі з використанням даного інструменту. До того ж зараз є різні індикатори хвиль Еліота, які значно спрощують пошук хвиль на графіку в режимі реального часу. Див. також рейтинг Форекс брокерів , Якщо ви ще не визначилися з вибором надійної брокерської компанії.

Теорія хвиль Елліотта

Основоположником хвильової теорії є бухгалтер Ральф Елліотт, який працював у залізничній компанії. Аналізуючи цінові коливання біржового ринку, він прийшов до висновку, що вони не так хаотичні, як може здатися на перший погляд, і схильні до певним закономірностям. На думку Елліотта, в основі будь-якого фінансового ринку, не важливо якого саме - біржового, товарно-сировинного, фондового або валютного, лежать емоції інвесторів і трейдерів , Які формують повторювані цикли, званими хвилями. Трохи пізніше він докладно виклав свою ідею в книзі «Хвильовий принцип», яка викликала чимало суперечок серед послідовників хвильової теорії і її супротивників. Ральф Елліотт вважає, що будь-який рух на ринку підпорядковане восьмиволновой моделі, що складається з п'яти імпульсних хвиль і трьох корекційних. Її перевага полягає в тому, що, визначивши зачатки цієї моделі на графіку, можна з упевненістю сказати, в якому напрямку буде рухатися ціна, де необхідно увійти в угоду, а де слід зафіксувати прибуток. Недоліком хвильової теорії є те, що визначити початок хвильової моделі в режимі реального часу не так то просто. Ми сподіваємося, що, вивчивши теорію хвиль Елліотта, ви навчитеся знаходити хвильову модель на графіках різних валютних пар , А індикатор хвилі Еліота допоможе вам в цьому на перших порах знайомства з цим інструментом аналізу.

Хвильова модель Елліотта

Отже, почнемо з вивчення основ хвильової теорії Елліотта. Ось так виглядає класична восьмихвилевий модель:

Не лякайтеся, все не так страшно, як може здатися спочатку. Як ми вже писали раніше, дана модель складається з п'яти імпульсних хвиль (1, 3, 5, а, с) і трьох корекційних (2, 4, b). При цьому імпульсні хвилі є трендовими, тому вони повинні бути завжди довше корекційних хвиль. За своєю природою, хвилі Еліота є фрактальними, іншими словами «самоподібними». Фракталами називаються структури, частини якого вважаються копією цілого предмета. прикладами фракталів можуть виступати сніжинка, морська раковина або хмара. У чому це виражається стосовно хвилях Елліотта? А в тому, що кожну хвилю можна розбити на більш дрібні хвилі на молодших таймфреймах . Подивіться ще раз на малюнок. Бачите, як кожна велика хвиля складається з більш дрібних хвиль, які в сукупності утворюють восьмихвилевий модель Елліотта. Дивіться також, які брокери для скальпинга відрізняються кращими торговими умовами.

Психологія хвиль Елліотта

Головною причиною формування нових хвиль є постійна боротьба між "биками" і "ведмедями". Розглянемо психологічні аспекти хвильової теорії Елліотта стосовно бичачому тренду.

перша хвиля

Як правило, перша хвиля має відносно слабкий імпульс, так як в торгівлі бере участь невеликий відсоток трейдерів. Досягнувши певного піку, трейдери починають фіксувати прибуток, що призводить до появи другої хвилі, яка в той же час є корекційної.

друга хвиля

У точці освіти другої хвилі багато трейдерів відкривають короткі позиції, але сила «ведмедів» поступово слабшає, і після закінчення руху другої хвилі, мінімальні ціни якої значно вище точки зародження першої хвилі, на ринок виходять «бики».

третя хвиля

Це найбільша за своїм розміром хвиля. В покупки можна входити як відразу після корекції, розмістивши стоп-лосс під мінімумом ціни, так і при пробитті максимуму першої хвилі. В цей час зазвичай відбувається спрацьовування стоп-лоссов тих трейдерів, які помилково вважали, що перед ними «ведмежий» тренд. Зрозумівши свою помилку, вони відкривають покупки, що призводить до посилення імпульсу третьої хвилі, так як в даний момент в ринку знаходиться величезний відсоток трейдерів.

четверта хвиля

Через певний час імпульс третьої хвилі починає затухати, трейдери фіксують зароблений прибуток, що в підсумку призводить до початку нової корекції, яка називається четвертою хвилею.

п'ята хвиля

В кінці четвертої хвилі трейдери знову відкривають покупки, так як впевнені, що висхідний тренд ще не закінчений. Як правило, це ті трейдери, які не встигли увійти в ринок на початку третьої хвилі або спостерігали за тим, що відбувається з боку. Імпульс п'ятої хвилі зазвичай не такий великий, як у третій хвилі, але ціна все одно пробиває її максимум, прямуючи вгору. До кінця п'ятої хвилі трейдери закривають ордера на покупку і фіксують прибуток. В результаті інтерес «биків» починає слабшати, і на ринок виходять «ведмеді», що призводить до зміни тренда . Таким чином, перша, третя і п'ята хвилі є імпульсними, а друга і четверта хвилі - коррекционними. Зазвичай одна з імпульсних хвиль є розширеною, тобто її відстань від точки підстави до піку значно перевищує розміри інших хвиль. Якщо раніше розширеної хвилею вважалася п'ята хвиля, то зараз такою є третя хвиля. Розпізнавши ознаки зародження хвильової моделі Елліотта, і увійшовши в ринок в точці підстави третьої хвилі або на пробитті максимуму першої хвилі, можна отримати хороший прибуток від угоди.

ABC-корекція

Якщо перші п'ять хвиль, які є за своєю природою трендовими, позначаються цифрами від одного до п'яти, то наступна за ними корекція має позначення у вигляді латинських букв: a, b, c, з яких дві хвилі є імпульсними і одна - корекційна. Зрозуміло, хвильова модель Елліотта буває не тільки «бичачої», як на малюнку нижче.

Існує також і «ведмежий» графік хвилі Еліота, який має наступний вигляд:

В теорії ABC-корекція виглядає як на малюнках вище, але на практиці така модель зустрічається вкрай рідко. Найчастіше зустрічається три типи корекційних моделей Елліотта:

1. Зигзаг. Даної моделі притаманне різкі цінові скачки, які йдуть в протилежному напрямку попереднього тренду. При цьому імпульсні хвилі A і C суттєво більша за розміром на відміну від корекційної хвилі B. Іноді корекційна модель може складатися з двох або трьох пов'язаних між собою зиґзаґоподібних моделей;

   

2. Діапазон. Дуже часто після сильних рухів вгору або вниз спостерігається бічний рух. Воно може також представлено у вигляді корекційної моделі Елліотта, при цьому точка підстави хвилі C може збігатися з вершиною хвилі A, а максимум хвилі B виходити за основу хвилі A;

   

3. Трикутник. Нерідко корекційна модель представлена ​​у вигляді трикутників , Які зазвичай рухаються проти тренда або боком. Трикутники зазвичай складаються з п'яти хвиль, при цьому вони можуть бути звужуються, що розширюються, що зменшуються, зростаючими або симетричними.

   

Після остаточного формування ABC-корекції можна очікувати продовження глобального тренду або зміни поточної тенденції. Дивіться також, хто такі ECN брокери .

Рекомендації під час торгівлі за допомогою хвиль Елліотта

В теорії виглядає все досить просто, але що робити на практиці, коли хвилі Еліота Не такі правильні і красиві, як на малюнках в підручниках. Однак існують рекомендації, які допоможуть вам визначати, на якій хвилі зараз знаходиться ринок, коли необхідно відкривати продажу або покупки, і коли фіксувати прибуток:

• Друга хвиля не може бути нижче основи першої хвилі (для покупок) або вище її максимуму (для продажів);

• Третя хвиля не повинна бути коротше інших хвиль, як правило, вона явно виділяється серед інших хвиль;

• Четверта хвиля завжди знаходиться вище самої верхньої точки першої хвилі (для покупок) і ніколи не перетинає ціну в районі першої хвилі;

• Друга і четверта хвилі дуже часто відкочуються від сильних рівнів Фібоначчі, це можна використовувати в якості сигналу при відкритті угод;

• П'ята хвиля найчастіше пробиває максимум третьої хвилі, але іноді може не виходити за її межі, це називається усіченою хвильової моделлю Елліотта.

Для наочного прикладу ви можете подивитися, як виглядає хвильова модель Елліотта на денному графіку валютної пари EURUSD:

Як входити в угоди, використовуючи теорію хвиль Елліотта?

Як ми вже згадували вище, третя хвиля є найбільшою за розміром серед інших хвиль, тому ми будемо шукати точку входу після закінчення корекції другої хвилі. Визначити точку входу нам допоможуть рівні Фібоначчі. Про те, що таке рівні Фібоначчі, і як їх будувати на графіку, читайте тут . Припустимо, ви побачили, що після нетривалої корекції ціна впевнено пішла вгору. Можливо, це рух є першою хвилею моделі Елліотта. Щоб в цьому переконатися, потрібно дочекатися відкоту, який буде вважатися другою хвилею. Як ми бачимо на малюнку нижче, відкат дійсно стався, але що робити далі, в якому місці відкривати покупки?

За допомогою інструменту «Рівні Фібоначчі» з'єднуємо верхню і нижню точки першої хвилі. У підсумку ми отримуємо рівні, від яких ціна може відштовхнутися, що і стане імпульсом для продовження висхідного тренда. На малюнку нижче видно, як ціна відскочила від рівня 50%, що і послужило нам сигналом для входу.

При цьому стоп-лосс слід розмістити трохи нижче останнього локального мінімуму. Що стосується цілей для взяття прибутку, то ми знаємо, що третя хвиля за своїм розміром перевищує інші хвилі. Тому можна взяти відстань першої хвилі і відкласти від точки входу, це і буде нашим тейк-профітом. При досягненні цього рівня можна закрити половину угоди, а решту перевести в безубиток . Ще раз заміряємо відстань першої хвилі і помножимо його в 1,5 рази, це буде нашим другим тейк-профітом. Як ми бачимо, ми вгадали зі входом, ціна знову пішла вгору, утворивши третю хвилю Елліотта.

Аналогічним чином можна увійти в угоду на початку формування п'ятої хвилі, тільки наші цілі будуть значно нижче. Консервативні трейдери можуть входити в угоди не на самому початку утворення третьої хвилі, а при пробитті максимуму першої хвилі. Дивіться також, які брокери з торгівлею металами ідеально підходять для трейдингу на Форекс.

Elliott Wave Prophet - найкращий індикатор хвиль Елліотта

Перший час починаючому трейдеру достатньо складно визначати на око хвилі Елліотта, тому можна використовувати допоміжний індикатор Elliott Wave Prophet, який буде підказувати вам місце розташування вже сформувалися хвиль, а також передбачати подальший розвиток подій. Установка індикатора здійснюється стандартним способом, описаної в цій статті . Запустивши індикатор, відкриється вікно налаштувань, в якому зазначено кількість хвиль, які індикатор повинен знайти на графіку (за замовчуванням, вони виділяються синім кольором), при цьому інші хвилі (червоного кольору) «домальовують» індикатором Elliott Wave Prophet. Однак даний індикатор потребує ручної коригування, так як після установки на графік він знаходиться в спотвореному вигляді. Потрібно виділити мишею першу хвилю індикатора і перетягнути її на те місце, де вона, на вашу думку, повинна розташовуватися. При необхідності можна змінити розмір хвилі, з'єднавши мінімальну і максимальну точки хвилі, і обертати її в різні боки. Далі слід дочекатися тика ціни, і індикатор підлаштується під задані зміни. Залежно від розміру і кута перших хвиль індикатор Elliott Wave Prophet зробить прогноз, як будуть далі розвиватися події. У лівому кутку графіка розташована інформаційна панель, де можна подивитися розмір кожної хвилі в пунктах, а також їх процентне співвідношення. Завантажити хвилі Елліотта Elliott Wave Prophet Таким чином, теорія хвиль Елліотта дозволяє визначити, яка зараз хвиля на графіку, і чи варто входити в угоду. Якщо ринок знаходиться вже в п'ятій хвилі, то це говорить про те, що тренд вже вичерпав себе і скоро увійде в стан корекції. В цьому випадку входити в ринок вже пізно, краще почекати, коли закінчиться корекція і з'являться ознаки зароджується тренда. Якщо ви бачите, що на ринку спостерігається перша хвиля тренда, або початок третьої, то саме час шукати сигнали для входу. Незважаючи на всі переваги хвильової теорії Елліотта, застосовувати її в чистому вигляді не варто. Вона може служити допоміжним інструментом для визначення тренда, а застосовувати її найкраще в поєднанні з фрактальним аналізом або торговельною системою Price Action . Як правило, хвилі Елліотта будуються на денному або тижневому графіках, але оскільки вони за своєю природою є фрактальними, то шукати їх можна і на молодших таймфреймах. Якщо після прочитання нашої статті у вас ще залишилися сумніви щодо застосування хвиль Елліотта, книга «Код Елліотта: хвильовий аналіз ринку Forex», яку написав єдине визнане за кордоном російський дослідник хвильового аналізу Дмитро Возний, допоможе вам в освоєнні цього методу. Дана книга відрізняється від інших численних видань про хвильовий аналізі тим, що вона написана стосовно ринку Форекс і має безліч практичних прикладів, які допоможуть вам швидко освоїти всі тонкощі хвильового аналізу. Завантажити безкоштовно книгу «Код Елліотта» Читайте також огляд торгової стратегії «Снайпер» .